Forex mfe
e-ratio é uma métrica que mede a borda de um componente do sistema comercial. Por exemplo, poderíamos usá-lo para quantificar a vantagem obtida de um sinal de entrada de saída de canal donchian.
O conceito.
A relação eletrônica quantifica a vantagem ao calcular o total de negociações de valores em seu favor em relação ao total de negociações de valores contra você. O valor mais alto do valor do e-ratio, quanto mais negócios se movem a seu favor e # 8211; dando-lhe uma boa indicação da borda medida.
Pegue todos os negócios gerados pelo sinal de entrada.
Feche cada comércio após uma determinada duração de n dias.
Calcule o e-ratio com base em dados de todas as negociações (fórmula detalhada em 4 etapas abaixo). Isso lhe dá o e-ratio para uma duração comercial de n dias.
Repita a operação para vários valores de n para traçar a curva de razão e como função do número n de dias & # 8211; conforme ilustrado abaixo:
A relação eletrônica dos critérios de entrada é plotada acima. Quanto maior o valor do e-ratio, melhor a borda. Na instância acima do índice de 45 dias é 1.21, mas cai para 1.07 para o dia 68.
Passo 1: Registre MAE e MFE para cada comércio.
Para cada comércio, avalie a Excursão máxima favorável e a Excursão adversa máxima.
As excursões máximas são o valor máximo que o preço vai contra você (adverso) ou a seu favor (favorável) durante o comércio. O MAE é calculado entre o preço de entrada e o preço mais baixo durante o comércio. O MFE é calculado entre o preço de entrada e o preço mais alto durante o comércio. Observe que ambos os valores são positivos.
Etapa 2: Normalize os valores MAE e MFE.
Para poder calcular o e-ratio em diferentes mercados, os valores da Excursão devem ser normalizados para um denominador comum e # 8211; como uma unidade de volatilidade. O Average True Range é uma boa medida de volatilidade. Em muitos sistemas também é usado para controlar o dimensionamento da posição, tornando-se realmente relevante.
Divida todos os valores MAE e MFE pelo ATR calculado no início do trade. Neste exemplo, usamos o mesmo período para o ATR e o Canal Donchian.
Isso oferece valores comparáveis em todos os mercados e condições.
Passo 3: valores médios de MAE e MFE em todos os negócios.
Matemática simples aqui: basta adicionar todos os valores de MAE normalizados calculados na etapa 2 e dividir pelo número de negócios. Repita a operação para os valores MFE.
Passo 4: Divisão final = e-ratio.
Basta dividir o MFE médio pelo MAE médio para lhe dar o e-ratio. Quanto maior o número, melhor, com quaisquer valores acima de 1, implicando uma vantagem positiva.
Traçar o e-ratio em diferentes durações permite que você verifique a borda oferecida pelo sinal eo tempo que funciona melhor para os parâmetros do sinal.
Você também pode combinar relações eletrônicas para diferentes partes de um sistema para ver como eles se afetam.
Outro componente de um sistema comercial poderia ser um filtro de comércio, por exemplo, o comércio com a principal tendência:
Compre somente quando a média móvel (em um prazo maior) está subindo e abaixo do preço.
Só vende quando a média móvel (em um prazo maior) está em declínio e acima do preço.
O segundo e-ratio plotado é de um sinal de entrada combinado e filtro comercial. Você pode ver a melhoria que uma lógica de filtro faz!
O e-ratio é uma ferramenta na caixa de um desenvolvedor de sistema de negociação automatizado. Pode rapidamente lhe dar uma sensação geral para que um componente inclua no sistema de negociação.
Créditos: o e-ratio me foi apresentado pela Curtis Faith em seu livro Way of the Turtle.
Nota: O e-ratio foi calculado usando TradersStudio (e Excel). O sistema testado foi um Donchian Channel Breakout (17 dias) com 7 mercados Futuros. O MA usado para filtragem foi de 108 dias. Vou acompanhar com uma publicação contendo o código usado para calcular.
19 comentários até agora e darr;
Obrigado por outro excelente artigo, eu estou no estágio rudimentar de construção e algo para o futuro, principalmente especializado em FX, e seu blog é um ajuste perfeito para minha busca diária de conhecimento neste campo.
Acabei de notar em seu blogroll o link agregado para todos os blogs perfered, excelente coleção.
Obrigado novamente, cheers.
Se você tem outros blogs que você acha que podem ser de interesse para o blogroll, me avise.
Você bem, tem o lado de algo dos blogs cobertos, é difícil encontrar bons com este gênero, mas o fará.
Isso é muito útil.
Obrigado # 8211; I & # 8217; verificá-lo.
[& # 8230;] para medidas interessantes do sistema, tropecei na & # 8220; e-ratio, & # 8221; descrito aqui. O conceito é representar seu MFE normalizado (volatilidade ajustado) (excursão máxima favorável) para [& # 8230;]
Fabuloso artigo e demo. Impressionante.
Você poderia esclarecer um ponto?
Você diz dividir MAE e MFE pelo número de negócios e depois dividir o MAE médio por MFE médio. Mas (MFE / n) / (MAE / n) é igual a MFE / MAE. Portanto, o E-ratio não está vinculado ao número de negócios e você não precisa cacular a média de MFE e MAE ou perdi algo ;-)
Conceitualmente, é mais fácil entender a idéia de que o e-ratio compara o MAE médio com o MFE médio, daí esse passo no cálculo # 8211; No entanto, eu darei a você que, matematicamente, isso é completamente equivalente a comparar (e dividir) MAE total com MFE total (e o passo 3 pode ser considerado & # 8220; opcional & # 8221;
Estou usando a versão de avaliação gratuita do Trading Blox e estou tentando testar a borda de diferentes sinais de entrada. Estou basicamente progredindo de uma entrada aleatória para MA duplo, Donchian, etc. Existe um bloqueio predefinido que já calcula e traça o e-ratio ou preciso escrever o código do zero. Ou se você já abordou o cálculo da relação eletrônica em TB em um artigo diferente, você pode me indicar isso? Obrigado.
Não consegui redefinir o e-ratio em TB & # 8230; Há alguma discussão sobre o e-ratio em seu fórum:
E as implementações do e-ratio calc (em TB) da discussão acima estão disponíveis para download, mas acredito que você não terá acesso a ele com a versão gratuita da TB (ou seja, eles estão no mercado Blox, o que eu acho só é acessível para clientes pagos):
Eu encontrei seu blog para encontrar qualquer afl para negociação automática para o mercado de ações da Índia.
Eu apreciarei altamente se você pode fazer 1 do sistema de comércio de automóveis no qual eu posso definir minha fórmula para negociar.
Oi Kushal & # 8211; obrigado pelo comentário. Infelizmente, eu não uso AmiBroker mais, então a possibilidade de publicar outro código afl é muito remota.
Há uma grande base de usuários, porém, os grupos de Yahoo são muito receptivos e outras coleções de códigos afl disponíveis com bastante facilidade, então você pode ter mais sorte lá.
Excelente pós & # 8230; Perguntei se você pensou em agregar MFE / MAE em todos os # 8220; n & # 8221; resultados para chegar a uma relação única para o tipo de indicador? Isso seria usado para classificar os indicadores em vez de comparar os gráficos?
Você acha que o MFE / MAE também pode ser normalizado expressando-os como uma porcentagem?
Esta é definitivamente uma boa ideia & # 8211; você iria # 8220; perder & # 8221; As informações sobre quais os períodos de tempo estão funcionando melhor (o que foi uma das ideias por trás dessa metodologia), mas você poderia agregar um número para muitos indicadores.
Re: sua pergunta de porcentagem, a relação eletrônica (MFE / MAE) já é um valor de porcentagem, ou seja, uma relação eletrônica de 1,4 significa que o MFE é em média superior ao MAE em 40%, então, se eu entender corretamente, isso é apenas uma questão de convenções de escrita?
Re: agregação. Concordo é um instrumento contundente, mas talvez tenha um uso em destacar onde concentrar análise, quando confrontado com centenas de indicadores.
Re: percentual & # 8211; não a relação final, eu estava pensando mais sobre o uso do ATR para se normalizar em todos os mercados. Se o MAE / MFE for uma porcentagem, então não há necessidade de usar o ATR para trazê-los para uma unidade comum. A menos que eu tenha perdido alguma coisa :)
Concordo em ambas as partes, o instrumento contundente pode ser bom para cortar muitos indicadores e usar o MAE / MFE como um valor percentual para cada comércio, tornaria mais fácil calcular e # 8211; embora os resultados não sejam idênticos aos dois métodos.
[& # 8230;] a qualidade da entrada. Esta ferramenta será o MER (Razão Máxima de Excursão). Outros chamam isso de Razão eletrônica. Consiste em avaliar a relação entre a vantagem que ofereceu uma posição no mercado [& # 8230;]
Você usou isso em combinação com o critério de Kelly para o dimensionamento da posição?
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.
Forex mfe
Nós estamos felizes em anunciar a adição de outra ferramenta útil à sua caixa de ferramentas: Gráficos MAE / MFE (disponível em suas estatísticas avançadas):
Excursão adversa máxima e excursão favorável máxima.
MAE significa M ximo A E xcursion Everse, que é a perda máxima que o comércio experimentou antes de ser fechado.
MFE significa Mximo F avorable E xcursion, que é o lucro máximo que o comércio experimentou antes de ser fechado.
Estes dados já estão disponíveis em cada uma das suas negociações (para contas verificadas) e agora você pode vê-lo facilmente em um gráfico para identificar facilmente alvos melhores (obter lucro) e parar (interromper as perdas).
Usando o & # 8216; mais & # 8217; O botão no topo revelará a combinação de 6 6 gráficos diferentes:
Vs MAE. Resultado comercial em pips MAE Vs. Resultado comercial no ganho vs. Resultado do Comércio em Vendas de MAE de lucro. MFE & # 8211; Vencedores vs. Perdedores em pips MAE Vs. MFE & # 8211; Vencedores vs. Perdedores em ganhar v. MFE & # 8211; Vencedores vs. Perdedores com lucro.
Para começar a analisar seus dados MAE / MFE, faça o login e vá para o seu portfólio.
Desejo-lhe uma excelente semana à frente!
O Myfxbook Team.
Esta entrada foi postada no domingo, 17 de março de 2018 às 15:06 e está arquivada em Atualizações do Myfxbook. Você pode acompanhar as respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Ambos os comentários e pings estão fechados.
5 Respostas a & # 8220; New Charts & # 8211; MAE / MFE & # 8221;
Os dados do MAE / MFE são um excelente complemento para análise de portfólio. Obrigado e ansioso para futuras características sendo adicionadas!
Obrigado, pessoal! Finalmente encontrei uma maneira de otimizar e reduzir as perdas no meu sistema. Preciso reconstruir pouco meu sistema agora. Bom trabalho!
de qualquer forma, como analisar esses gráficos? e o que é no eixo Y?
Não temos tutoriais específicos, mas há muito na web e # 8211; tente googling para & # 8220; mae mfe charts & # 8221;
Fórum de discussão.
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O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela QuantConnect. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. A QuantConnect não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das visualizações expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. Você deve consultar um profissional de investimentos antes de tomar decisões de investimento.
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Expectativa matemática na negociação.
Expectativa matemática na negociação.
Alguns comerciantes de divisas usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias inteiramente diferentes dependendo dos pares de moedas que estão sendo negociados. Ou, os comerciantes podem usar múltiplas estratégias com vários pares de divisas, para aumentar os lucros, reduzindo o risco de redução resultante de excesso de concentração em uma única estratégia.
Os assessores especializados (EA) permitem otimizar os parâmetros de entrada, mas eles não tornam mais fácil juntar estratégias separadas em um único sistema. E, o teste pode mostrar um risco aumentado de remoções sobrepostas ou correlacionadas quando diferentes estratégias forex são combinadas.
Usando algoritmos, um sistema comercial pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com os parâmetros de entrada. Uma multi-moeda, EA multi-sistema pode ser criada para avaliar todas as estratégias comerciais lado a lado. Isso pode ser útil no caso de uma única EA ter permissão para acessar uma determinada conta.
Pode ser um desafio desenvolver um sistema de comércio forex que funcione bem em diferentes pares de moedas sob uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos para negociação multi-moeda baseiam-se em estratégias de tendência, como as fugas do canal Donchian, e são projetadas para lucrar com tendências a muito longo prazo. No entanto, uma estratégia de múltiplas moedas deve mostrar claramente uma "vantagem" vencedora sobre os horizontes horários típicos para os comerciantes de forex.
Например, para que um sistema funcione bem com EUR / USD e USD / JPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e correlação potencial entre os dois pares. E, os negócios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo razoavelmente curtos. Caso contrário, a negociação de pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e redução excessiva.
Existem muitas oportunidades lucrativas na negociação dos quatro principais pares de moedas - EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF. Tenho desfrutado de um bom sucesso usando uma estratégia baseada na Expectativa Matemática (ME). Use-me para analisar dados e detectar oportunidades comerciais abrangentes e calcular pontos de entrada / saída para negociar os quatro principais pares de moedas.
A expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio forex ganhar.
Uma EA bem programada pode usar as ferramentas ME para ajudar a construir sistemas que funcionam em vários pares de moedas. Ajudei a desenvolver um par de sistemas que funcionam em tempo real e mostram rentabilidade a longo prazo através de back-testing.
Recentemente, os comerciantes tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem ao usar técnicas de mineração de dados para testar e testar estratégias para sistemas de negociação forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas como System Parameter Permutation (SPP) estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés de mineração de dados.
Se for feito com cuidado, SPP ou mineração de dados ajudará a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais nos quatro principais pares de moedas. Então, o consultor especialista calcula a expectativa matemática para ver se o comércio provavelmente será lucrativo ou não.
Finalmente, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultem em sinais lucrativos e lucrativos. Os pontos de entrada e saída são calculados pelo sistema de negociação mecânica usando a expectativa matemática ajustada pela volatilidade atual.
Calculando a expectativa matemática de sucesso.
Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um comércio experimentou durante todo o tempo que permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras de posicionamento e gerenciamento de dinheiro Optimal-F desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é:
Expectativa matemática = MFE - MAE.
A ferramenta de expectativa matemática oferece aos comerciantes de Forex de várias moedas uma "vantagem" preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. ME é definido de acordo com os conceitos de Excursão Favorável Máxima (MFE) e Excursão Adversa Máxima (MAE). O valor de ME pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica.
A excursão favorável máxima é o maior saldo em um comércio favorável antes que um comércio forex seja fechado, independentemente do preço de fechamento final durante o período, seja diariamente, por hora ou minuciosamente. O MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o comércio estava aberto.
A Excursão adversa máxima é a maior perda não realizada ou temporária durante uma negociação, independentemente de o comércio ter sido fechado como um perdedor ou não. MAE é o menor saldo negativo no comércio enquanto estava aberto.
Para quantificar e analisar o ME de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular MFE médio e MAE médio para um grande número de trades passados. A expectativa matemática é igual a Excursão favorável máxima menos Excursão adversa máxima.
Se o MFE médio for maior que o MAE médio, a expectativa matemática é positiva. Quanto maior a relação entre MFE e MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva de um comércio potencial.
Estratégias de negociação forex Multicurrency com base na Expectativa Matemática.
Ao negociar EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF com uma estratégia de várias moedas com base na Expectativa Matemática, esta métrica geralmente é positiva e geralmente alta, e similar entre os vários pares de moedas.
É importante evitar avaliar o tamanho da posição, ou regras de saída de comércio ou qualquer outro parâmetro enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos de forma independente pelo sistema de negociação mecânica baseado em ME ajustado para a volatilidade, conforme discutido mais adiante neste artigo.
Depois de determinar o ponto de entrada e a direção do comércio, o sistema de negociação mecânica calcula os valores de MFE e MAE geralmente em primeiro lugar a 10 bar além do preço de entrada, depois 15 barras além, depois 20 barras além do preço de entrada.
Além de sinalizar pontos de entrada, o ME também mostra se a vantagem do comércio forex é melhor depois de abrir a posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição.
Minha estratégia de negociação de múltiplas moedas mais simples usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preços, e apenas alguns parâmetros que usam a expectativa matemática para prever o sucesso.
As regras para negócios longos e curtos são as seguintes:
Comércio longo (e fechar um curto comércio) quando:
Fechar & gt; Anterior Próximo.
Abrir & gt; Anterior Baixo.
Anterior Fechar & gt; Prior Close.
Comércio curto (e fechar um longo comércio) quando:
Fechar & lt; Anterior Próximo.
Abrir & lt; Anterior Alto.
Anterior Próximo & lt; Prior Close.
Esse sistema reverte o comércio quando o sinal muda. Então, se o sistema tiver uma posição "longa" aberta quando um sinal "curto" for recebido, o sistema fechará a posição longa e, em vez disso, ficará curto. Da mesma forma, se o sistema tiver uma posição "curta" aberta quando um nível "longo" for recebido, ele fechará o curto e imediatamente irá longo.
Outro parâmetro deste sistema é o disparador de parada-perda que é definido em um valor apenas um pouco mais do que o intervalo verdadeiro médio de quinze dias ou vinte dias (ATR). Esse valor é atualizado sempre que um novo sinal é recebido na mesma direção.
No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, o meu sistema não adiciona novas posições, já que descobriu que as retiradas superam os lucros adicionais ao fazê-lo.
Finalmente, no que diz respeito ao tamanho da posição, o sistema aloca um máximo de 2% do patrimônio da conta para um único comércio de ME alto. Se houver múltiplos sinais em vários pares de moedas, os cálculos ME estão mostrando correlação entre os sinais, o tamanho total da posição não será mais de 2% do patrimônio.
Resultados de negociação.
Este sistema simples de negociação de divisas de múltiplas moedas mostrou resultados decentes na negociação real, e back-testing em um período de vinte anos mostra que teria obtido resultados lucrativos por pelo menos dezesseis dos vinte anos testados. Ele mostrou uma relação de recompensa a risco de cerca de 1,7 e porcentagem de vencedor em torno de 45%, enquanto o fator de lucro foi de quase 1,4.
Ainda assim, as reduções podem ser demoradas - A retirada mais longa observada em back-testing foi superior a 1000 дней. A proporção de lucro para retirada ao usar esta estratégia é semelhante à das ações de compra e retenção e, durante o teste de back-testing, a proporção foi de aproximadamente 0,35 com um retorno total de mais de 500% durante um período de vigência de vinte anos, teste.
Gerenciamento de risco para estratégias de negociação de múltiplas moedas usando ME.
Ao conhecer os valores médios de MFE e MAE, um comerciante de forex pode programar um sistema mecânico de múltiplas moedas para sair de uma negociação em um alvo de lucro ou ponto de stop-loss determinado pela adição de um número calculado de pips além dos valores de Excursão Favorável Máxima ou Excursão Máxima.
Em média, para ganhar ao longo do tempo, o sistema de negociação forex deve atingir o objetivo de lucro com mais freqüência do que toca o nível de saída stop-loss.
Например, se meu sistema estiver vendo um MAE médio de 35 pips e um MFE médio de 55 pips, há uma oportunidade negociável. O alvo de lucro pode ser projetado para 50 pips, que é 5 pips menor que MFE, e a saída stop-loss pode ser configurada em 30 pips, o que é 5 pips além do MAE.
No que diz respeito ao design do sistema, é importante programar o sistema de negociação para definir metas de lucro e pontos de parada de perda de acordo com a volatilidade em vez de definir um número fixo de pips.
A volatilidade ajuda a determinar os pontos de saída para o comércio de moedas múltiplas.
Como mencionado anteriormente, um sistema de negociação mecânica pode facilmente usar o Average True Range (ATR) como uma ferramenta dependente da volatilidade para calcular MAE e MFE para definir pontos de saída. O sistema determina o preço de entrada mais ou menos uma porcentagem do ATR que é viável de acordo com a análise ME. Para ter uma amostra suficientemente grande, geralmente configurei o ATR para calcular os 15 ou 20 intervalos de tempo anteriores.
Например, durante um mercado quando o EUR / USD está movendo uma média de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular os pontos de lucro e os pontos de stop-loss com base na volatilidade atual e na análise de ME.
Então, se um comércio se mover em uma direção favorável para 55 pips, e se o ATR atual for 85 pips, o movimento não é relatado como 55 pips; Em vez disso, o MFE é relatado como 64,7% de ATR.
Ao longo do tempo, vi que o MFE para os quatro principais pares de moedas EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parece flutuar em torno de um valor de MFE de cerca de 60% de ATR e MAE médio em torno de 40 % de ATR para a entrada típica após 15 períodos de tempo.
Para ajustar os resultados da negociação forex de acordo com a volatilidade, o sistema de negociação mecânica pode definir os objetivos de lucro e os pontos de parada em diferentes níveis. Например, o sistema pode definir o ponto de saída do objetivo de lucro em 55% do valor ATR longe do ponto de entrada, não no valor total MFE de 60%.
E, a volatilidade pode exigir a definição dos pontos de saída stop-loss a 45% do valor ATR além do ponto de entrada, não em 40% da ATR. Ainda assim, é provável que este sistema atinja os níveis de lucro alvo com mais frequência do que os níveis de stop-loss, e os vencedores devem ser maiores, desde que os lucros alvo sejam maiores do que as perdas de paradas.
Para todas as negociações, o número calculado de pips para lucros-alvo e stop-loss sempre baseia-se na volatilidade apenas no momento da negociação, conforme reflete a ATR.
Quando surge um sinal, o sistema de negociação verifica o valor da ATR atual e, em seguida, calcula o número exato de pips para atingir o lucro alvo e os níveis de stop-loss.
Por exemplo, suponha que haja um sinal longo em EUR / USD, e o ATR atual seja de 100 pips. Assim, o ponto de lucro alvo será de 55 pips sobre o preço de entrada (55% do valor ATR). E, o stop-loss será de 45 pips sob o preço de entrada (45% da ATR).
Mais alguns pensamentos sobre Expectativa Matemática.
A expectativa matemática é geralmente menor para os negócios "curtos", e alguns comerciantes viram ME aumentar até dezesseis barras depois do aberto, depois decaem-se durante as elevações de preços em até oitenta barras após a abertura.
Para negociações "longas", o ME geralmente tem uma vida útil mais longa, com valores que podem aumentar rapidamente até o trigésimo período de tempo e, em seguida, continuam lentamente até cerca de 75 períodos de tempo. Usando este sistema, minha duração média do comércio é de cerca de 25 dias.
A melhor vantagem ao negociar EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parece acumular cerca de 30 períodos de tempo. Se o movimento favorável continua em frente a esse ponto médio, então é provável que algum tipo de viés fundamental no mercado esteja prolongando o movimento.
Em resumo, esta estratégia básica de negociação forex de múltiplas moedas aproveita um ME positivo e alto compartilhado entre os quatro principais pares de moedas. As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss são todos baseados em ME.
Quando os indicadores de expectativa matemática estão prevendo sucesso, os quatro principais pares de moedas - EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF - podem ser negociados com sucesso juntos ou separadamente.
Você já tentou ME em sua negociação?
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A maneira fácil de avaliar um sinal: atividade de negociação, Drawdown / Load e gráficos de distribuição MFE / MAE.
Os assinantes geralmente buscam um sinal apropriado, analisando o crescimento total da conta do provedor de sinal, o que não é uma má idéia. No entanto, também é importante analisar riscos potenciais de uma estratégia comercial específica. Neste artigo, mostraremos uma maneira simples e eficiente de avaliar um sinal de negociação com base em seus valores de desempenho:
Atividade comercial.
A negociação em um determinado dia e hora é determinada pelas regras de uma estratégia de negociação. Estratégias de longo prazo podem abrir posições uma vez por semana ou mesmo menos do que isso, e a vida útil do cargo pode ser de até semanas ou meses. A vida útil das posições de escalação pode ser de alguns minutos a várias horas, e essas negociações podem ser realizadas várias vezes ao dia.
A atividade comercial é exibida como a porcentagem do tempo total quando havia posições abertas na conta. Se esse valor se aproxima de 100%, significa que a conta quase sempre tem posições abertas e, portanto, o depósito do assinante será constantemente exposto ao risco de uma perda súbita. Por exemplo, lembre-se do recente referendo da União Européia do Reino Unido (Brexit), após o qual a libra britânica caiu acentuadamente por alguns minutos, ou a decisão do Banco Central Suíço de abandonar a taxa de câmbio do franco contra o euro, após o que o suíço O franco aumentou tanto quanto 30% em menos de 20 minutos. Alguns investidores conseguiram lucrar com esses eventos, mas aqueles que adivinharam a direção errada sofreram grandes perdas. Assim, uma atividade comercial extremamente alta pode arruinar seu depósito em caso de fortes movimentos do mercado, e este é um risco substancial.
Quais estratégias de negociação produzem alta atividade? Tais estratégias incluem sistemas baseados em martingale e estratégias de grade com técnicas de média, bem como arbitragem em cestas de moeda, sistemas de reversão, etc. Uma atividade de negociação elevada nem sempre é ruim, mas você deve analisar cuidadosamente COMO o provedor negocia. Se uma estratégia atingir o lucro ao fechar várias posições de um instrumento ao mesmo tempo, o provedor de sinal pode estar tentando medir as entradas de mercado erradas. Essa abordagem pode ser eficiente por muito tempo, e o sinal pode mostrar um aumento constante do saldo ao longo de meses. Mas, finalmente, o saldo da sua conta falha em cobrir uma redução enorme, e a negociação será fechada de forma natural por um Stop Out.
Por outro lado, uma atividade de negociação muito baixa (menos de 2-5%) indica que o provedor de sinal entra no mercado por um período de tempo muito curto e imediatamente o sai enquanto faz lucros ou prejuízos. Parece ser uma boa tática à primeira vista. Mas existe outro risco para um assinante, uma vez que os negócios do provedor podem ser perdidos, ou podem ser copiados com uma grande derrapagem. Como resultado, o provedor de sinal terá lucro, enquanto o assinante terá uma troca perdedora. Verifique o tempo de espera da posição média e as estatísticas de deslizamento entre o servidor do provedor e seu corretor. Você deve estar preparado para possíveis resultados negativos.
Portanto, tente encontrar um "meio de ouro" quando o provedor não troca muitas vezes abrindo trades menores de curto prazo, e ao mesmo tempo evita ser o tempo todo no mercado. Um sinal ideal é aquele que comercializa vários instrumentos financeiros diferentes (aplicando a diversificação por símbolos), mas sem aumento de volume adicional ou aumento do tempo de posse da posição para perder posições. Tais estratégias podem compensar perdas em um símbolo através de negociações vencedoras em outros instrumentos. Use o filtro para ver os sinais com o intervalo de atividade comercial desejado.
Gráfico de Drawdown.
O saldo da conta e os valores patrimoniais de cada sinal são monitorados desde o registro da conta no serviço Sinais. A diferença entre esses valores é positiva, se as posições atualmente abertas mostram um lucro flutuante. Mas se o patrimônio líquido for inferior ao valor do saldo, significa que a conta de negociação está tendo uma redução ou perda não registrada.
Reveja o gráfico de retirada durante todo o período de monitoramento do sinal para entender o que era o risco na conta antes que um cargo fosse fechado com lucro.
Por exemplo, neste caso, vemos que o lucro durante a vida útil da conta de negociação foi de 18% a 76% ao mês, enquanto a retirada flutuante atingiu mais de 16% em maio. Compare o desconto da conta e o lucro para decidir se você está pronto para perder 18% (ou multiplicá-lo por 3, isto é 18 * 3 = 54%) do depósito se a mesma retirada acontecer novamente na conta do provedor.
Depurar tabela de carga.
O valor da carga do depósito mostra a porcentagem dos fundos da conta usados para abrir posições. Fórmula de cálculo de carga:
Carga = Margem / Patrimônio * 100%
Se o valor da conta corrente for de 10.000 USD, e a margem de posições abertas é de 5.000 USD, a carga da conta é 50% = 5.000 USD / 10.000 USD * 100%. Os valores dos lotes negociados maiores causam flutuações de capital maiores na conta do provedor em caso de mudanças no preço de mercado, resultando em uma carga maior na conta de negociação. Em outras palavras, quanto maior a carga na conta, maiores os riscos.
A margem depende da alavancagem da conta, o que significa que a carga em uma conta com a alavancagem de 1: 500 será 5 vezes menor do que na conta com a alavanca de 1: 100. Mas o risco será o mesmo. Então, além do valor da carga, você também deve prestar atenção à alavancagem da conta do provedor. Recomendamos que você leia o artigo do Forex Trading ABC, que explica a dependência do valor da margem na alavancagem da conta.
Margem (na moeda base do símbolo) = Valor do lote (na moeda base do símbolo) / Leverage_value.
Por exemplo, se um fornecedor negocia com a alavancagem 1: 500 e a carga de depósito registrada atinge 40% ou mais, um assinante com alavancagem de 1: 100 teria uma carga de mais de 200% (40% * (1: 100 / 1: 500) = 40% * 5). O que significa, quais são os riscos adicionais para assinantes de sinais neste caso? Os fundos do assinante podem não ser suficientes para cobrir uma redução, e todas as posições perdidas podem ser fechadas por um Stop Out. Enquanto isso, o provedor de sinal pode manter a posição e fechá-la com uma perda zero ou mesmo com lucro.
Assim, uma carga elevada na conta de negociação de um provedor pode significar um risco aumentado para um assinante e pode drenar sua conta. Cada sinal é fornecido com a guia Crescimento, no qual você pode verificar a carga máxima registrada durante o tempo de monitoramento da conta.
Você pode reduzir a carga no depósito, limitando adicionalmente a porcentagem de depósito negociado em seu terminal de negociação: Use não mais que% do parâmetro de depósito. Esta opção pode proteger sua conta de grandes perdas, especialmente nos casos em que o provedor e o assinante tenham diferentes valores de depósito e alavancagem. Por exemplo, um assinante pode optar por limitar a porcentagem da carga de depósito a 30%. Neste caso, os volumes comerciais são calculados automaticamente.
Distribuição MFE e MAE.
A seção Riscos apresenta o gráfico de carga de depósito e, além disso, contém gráficos de distribuição MFE e MAE. Estes gráficos descrevem as características de cada posição fechada durante a vida útil. As explicações detalhadas dessas características estão disponíveis na Mathematics in Trading. Como estimar o artigo de Resultados do Comércio. Aqui, mostramos apenas como entender o estilo de negociação do provedor em 1 segundo ao analisar esses clusters.
Os pontos verdes no quadrante superior do gráfico MFE marcam os negócios que tiveram um lucro flutuante maior do que o registrado durante o fechamento da posição. Isso significa que, para esta posição, Take Profit não foi usado para bloquear os lucros. Assim, um grande número desses pontos verdes no canto superior direito do gráfico MFE significa que a negociação é baseada no princípio "Permitir lucro". É um atributo comum das estratégias de tendências.
O mesmo se aplica ao gráfico MAE - uma grande porcentagem de pontos vermelhos no canto inferior esquerdo significa que um fornecedor está inclinado a "superar" as perdas. Um gráfico com um grande número de pontos vermelhos sugere que o provedor prefere não usar Stop Loss, quebrando a primeira regra de negociação "Reduza as perdas, deixe seus lucros correrem".
Esses gráficos de distribuição ajudam você a entender o estilo de negociação do provedor:
muitos pontos verdes no gráfico MFE - As ordens de take take não são usadas, o provedor permite que o lucro funcione com uma entrada apropriada no mercado; muitos pontos vermelhos no gráfico MAE - as ordens Stop Loss não são usadas, o provedor não limita as perdas em caso de uma entrada mal sucedida;
Avaliação geral rápida de um sinal.
Com base nos quatro critérios descritos, você pode determinar o estilo de negociação do provedor de sinais. A baixa atividade de negociação (& lt; 5%) pode ser problemática para a cópia de sinal, e uma atividade comercial elevada expõe a conta do assinante a um risco constante.
Maiores valores de retirada podem ser o outro lado de um crescimento de rentabilidade estável, que pode ser alcançado através de um período de retenção mais longo da posição perdedora ou pela adição de volumes em caso de entradas de mercado erradas.
A alta carga de depósito, especialmente quando combinada com uma alta alavancagem na conta do provedor, também pode levar a perdas nas contas dos assinantes com uma alavancagem menor.
Os gráficos de distribuição MFE e MAE apontam para o uso de pedidos Stop Loss e Take Profit pelo provedor de sinal. Geralmente, podemos derivar a seguinte regra:
Um gráfico de crescimento suave e uniforme de um sinal geralmente é acompanhado de gráficos de levantamento e carga muito desgastados.
Todo sinal apresentado na vitrine é fornecido com informações estatísticas extensas. Certifique-se de analisar cuidadosamente os dados fornecidos ao escolher uma estratégia de negociação para copiar.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.
Nós estamos felizes em anunciar a adição de outra ferramenta útil à sua caixa de ferramentas: Gráficos MAE / MFE (disponível em suas estatísticas avançadas):
Excursão adversa máxima e excursão favorável máxima.
MAE significa M ximo A E xcursion Everse, que é a perda máxima que o comércio experimentou antes de ser fechado.
MFE significa Mximo F avorable E xcursion, que é o lucro máximo que o comércio experimentou antes de ser fechado.
Estes dados já estão disponíveis em cada uma das suas negociações (para contas verificadas) e agora você pode vê-lo facilmente em um gráfico para identificar facilmente alvos melhores (obter lucro) e parar (interromper as perdas).
Usando o & # 8216; mais & # 8217; O botão no topo revelará a combinação de 6 6 gráficos diferentes:
Vs MAE. Resultado comercial em pips MAE Vs. Resultado comercial no ganho vs. Resultado do Comércio em Vendas de MAE de lucro. MFE & # 8211; Vencedores vs. Perdedores em pips MAE Vs. MFE & # 8211; Vencedores vs. Perdedores em ganhar v. MFE & # 8211; Vencedores vs. Perdedores com lucro.
Para começar a analisar seus dados MAE / MFE, faça o login e vá para o seu portfólio.
Desejo-lhe uma excelente semana à frente!
O Myfxbook Team.
Esta entrada foi postada no domingo, 17 de março de 2018 às 15:06 e está arquivada em Atualizações do Myfxbook. Você pode acompanhar as respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Ambos os comentários e pings estão fechados.
5 Respostas a & # 8220; New Charts & # 8211; MAE / MFE & # 8221;
Os dados do MAE / MFE são um excelente complemento para análise de portfólio. Obrigado e ansioso para futuras características sendo adicionadas!
Obrigado, pessoal! Finalmente encontrei uma maneira de otimizar e reduzir as perdas no meu sistema. Preciso reconstruir pouco meu sistema agora. Bom trabalho!
de qualquer forma, como analisar esses gráficos? e o que é no eixo Y?
Não temos tutoriais específicos, mas há muito na web e # 8211; tente googling para & # 8220; mae mfe charts & # 8221;
Fórum de discussão.
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O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela QuantConnect. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. A QuantConnect não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das visualizações expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. Você deve consultar um profissional de investimentos antes de tomar decisões de investimento.
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Expectativa matemática na negociação.
Expectativa matemática na negociação.
Alguns comerciantes de divisas usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias inteiramente diferentes dependendo dos pares de moedas que estão sendo negociados. Ou, os comerciantes podem usar múltiplas estratégias com vários pares de divisas, para aumentar os lucros, reduzindo o risco de redução resultante de excesso de concentração em uma única estratégia.
Os assessores especializados (EA) permitem otimizar os parâmetros de entrada, mas eles não tornam mais fácil juntar estratégias separadas em um único sistema. E, o teste pode mostrar um risco aumentado de remoções sobrepostas ou correlacionadas quando diferentes estratégias forex são combinadas.
Usando algoritmos, um sistema comercial pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com os parâmetros de entrada. Uma multi-moeda, EA multi-sistema pode ser criada para avaliar todas as estratégias comerciais lado a lado. Isso pode ser útil no caso de uma única EA ter permissão para acessar uma determinada conta.
Pode ser um desafio desenvolver um sistema de comércio forex que funcione bem em diferentes pares de moedas sob uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos para negociação multi-moeda baseiam-se em estratégias de tendência, como as fugas do canal Donchian, e são projetadas para lucrar com tendências a muito longo prazo. No entanto, uma estratégia de múltiplas moedas deve mostrar claramente uma "vantagem" vencedora sobre os horizontes horários típicos para os comerciantes de forex.
Например, para que um sistema funcione bem com EUR / USD e USD / JPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e correlação potencial entre os dois pares. E, os negócios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo razoavelmente curtos. Caso contrário, a negociação de pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e redução excessiva.
Existem muitas oportunidades lucrativas na negociação dos quatro principais pares de moedas - EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF. Tenho desfrutado de um bom sucesso usando uma estratégia baseada na Expectativa Matemática (ME). Use-me para analisar dados e detectar oportunidades comerciais abrangentes e calcular pontos de entrada / saída para negociar os quatro principais pares de moedas.
A expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio forex ganhar.
Uma EA bem programada pode usar as ferramentas ME para ajudar a construir sistemas que funcionam em vários pares de moedas. Ajudei a desenvolver um par de sistemas que funcionam em tempo real e mostram rentabilidade a longo prazo através de back-testing.
Recentemente, os comerciantes tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem ao usar técnicas de mineração de dados para testar e testar estratégias para sistemas de negociação forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas como System Parameter Permutation (SPP) estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés de mineração de dados.
Se for feito com cuidado, SPP ou mineração de dados ajudará a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais nos quatro principais pares de moedas. Então, o consultor especialista calcula a expectativa matemática para ver se o comércio provavelmente será lucrativo ou não.
Finalmente, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultem em sinais lucrativos e lucrativos. Os pontos de entrada e saída são calculados pelo sistema de negociação mecânica usando a expectativa matemática ajustada pela volatilidade atual.
Calculando a expectativa matemática de sucesso.
Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um comércio experimentou durante todo o tempo que permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras de posicionamento e gerenciamento de dinheiro Optimal-F desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é:
Expectativa matemática = MFE - MAE.
A ferramenta de expectativa matemática oferece aos comerciantes de Forex de várias moedas uma "vantagem" preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. ME é definido de acordo com os conceitos de Excursão Favorável Máxima (MFE) e Excursão Adversa Máxima (MAE). O valor de ME pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica.
A excursão favorável máxima é o maior saldo em um comércio favorável antes que um comércio forex seja fechado, independentemente do preço de fechamento final durante o período, seja diariamente, por hora ou minuciosamente. O MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o comércio estava aberto.
A Excursão adversa máxima é a maior perda não realizada ou temporária durante uma negociação, independentemente de o comércio ter sido fechado como um perdedor ou não. MAE é o menor saldo negativo no comércio enquanto estava aberto.
Para quantificar e analisar o ME de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular MFE médio e MAE médio para um grande número de trades passados. A expectativa matemática é igual a Excursão favorável máxima menos Excursão adversa máxima.
Se o MFE médio for maior que o MAE médio, a expectativa matemática é positiva. Quanto maior a relação entre MFE e MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva de um comércio potencial.
Estratégias de negociação forex Multicurrency com base na Expectativa Matemática.
Ao negociar EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF com uma estratégia de várias moedas com base na Expectativa Matemática, esta métrica geralmente é positiva e geralmente alta, e similar entre os vários pares de moedas.
É importante evitar avaliar o tamanho da posição, ou regras de saída de comércio ou qualquer outro parâmetro enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos de forma independente pelo sistema de negociação mecânica baseado em ME ajustado para a volatilidade, conforme discutido mais adiante neste artigo.
Depois de determinar o ponto de entrada e a direção do comércio, o sistema de negociação mecânica calcula os valores de MFE e MAE geralmente em primeiro lugar a 10 bar além do preço de entrada, depois 15 barras além, depois 20 barras além do preço de entrada.
Além de sinalizar pontos de entrada, o ME também mostra se a vantagem do comércio forex é melhor depois de abrir a posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição.
Minha estratégia de negociação de múltiplas moedas mais simples usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preços, e apenas alguns parâmetros que usam a expectativa matemática para prever o sucesso.
As regras para negócios longos e curtos são as seguintes:
Comércio longo (e fechar um curto comércio) quando:
Fechar & gt; Anterior Próximo.
Abrir & gt; Anterior Baixo.
Anterior Fechar & gt; Prior Close.
Comércio curto (e fechar um longo comércio) quando:
Fechar & lt; Anterior Próximo.
Abrir & lt; Anterior Alto.
Anterior Próximo & lt; Prior Close.
Esse sistema reverte o comércio quando o sinal muda. Então, se o sistema tiver uma posição "longa" aberta quando um sinal "curto" for recebido, o sistema fechará a posição longa e, em vez disso, ficará curto. Da mesma forma, se o sistema tiver uma posição "curta" aberta quando um nível "longo" for recebido, ele fechará o curto e imediatamente irá longo.
Outro parâmetro deste sistema é o disparador de parada-perda que é definido em um valor apenas um pouco mais do que o intervalo verdadeiro médio de quinze dias ou vinte dias (ATR). Esse valor é atualizado sempre que um novo sinal é recebido na mesma direção.
No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, o meu sistema não adiciona novas posições, já que descobriu que as retiradas superam os lucros adicionais ao fazê-lo.
Finalmente, no que diz respeito ao tamanho da posição, o sistema aloca um máximo de 2% do patrimônio da conta para um único comércio de ME alto. Se houver múltiplos sinais em vários pares de moedas, os cálculos ME estão mostrando correlação entre os sinais, o tamanho total da posição não será mais de 2% do patrimônio.
Resultados de negociação.
Este sistema simples de negociação de divisas de múltiplas moedas mostrou resultados decentes na negociação real, e back-testing em um período de vinte anos mostra que teria obtido resultados lucrativos por pelo menos dezesseis dos vinte anos testados. Ele mostrou uma relação de recompensa a risco de cerca de 1,7 e porcentagem de vencedor em torno de 45%, enquanto o fator de lucro foi de quase 1,4.
Ainda assim, as reduções podem ser demoradas - A retirada mais longa observada em back-testing foi superior a 1000 дней. A proporção de lucro para retirada ao usar esta estratégia é semelhante à das ações de compra e retenção e, durante o teste de back-testing, a proporção foi de aproximadamente 0,35 com um retorno total de mais de 500% durante um período de vigência de vinte anos, teste.
Gerenciamento de risco para estratégias de negociação de múltiplas moedas usando ME.
Ao conhecer os valores médios de MFE e MAE, um comerciante de forex pode programar um sistema mecânico de múltiplas moedas para sair de uma negociação em um alvo de lucro ou ponto de stop-loss determinado pela adição de um número calculado de pips além dos valores de Excursão Favorável Máxima ou Excursão Máxima.
Em média, para ganhar ao longo do tempo, o sistema de negociação forex deve atingir o objetivo de lucro com mais freqüência do que toca o nível de saída stop-loss.
Например, se meu sistema estiver vendo um MAE médio de 35 pips e um MFE médio de 55 pips, há uma oportunidade negociável. O alvo de lucro pode ser projetado para 50 pips, que é 5 pips menor que MFE, e a saída stop-loss pode ser configurada em 30 pips, o que é 5 pips além do MAE.
No que diz respeito ao design do sistema, é importante programar o sistema de negociação para definir metas de lucro e pontos de parada de perda de acordo com a volatilidade em vez de definir um número fixo de pips.
A volatilidade ajuda a determinar os pontos de saída para o comércio de moedas múltiplas.
Como mencionado anteriormente, um sistema de negociação mecânica pode facilmente usar o Average True Range (ATR) como uma ferramenta dependente da volatilidade para calcular MAE e MFE para definir pontos de saída. O sistema determina o preço de entrada mais ou menos uma porcentagem do ATR que é viável de acordo com a análise ME. Para ter uma amostra suficientemente grande, geralmente configurei o ATR para calcular os 15 ou 20 intervalos de tempo anteriores.
Например, durante um mercado quando o EUR / USD está movendo uma média de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular os pontos de lucro e os pontos de stop-loss com base na volatilidade atual e na análise de ME.
Então, se um comércio se mover em uma direção favorável para 55 pips, e se o ATR atual for 85 pips, o movimento não é relatado como 55 pips; Em vez disso, o MFE é relatado como 64,7% de ATR.
Ao longo do tempo, vi que o MFE para os quatro principais pares de moedas EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parece flutuar em torno de um valor de MFE de cerca de 60% de ATR e MAE médio em torno de 40 % de ATR para a entrada típica após 15 períodos de tempo.
Para ajustar os resultados da negociação forex de acordo com a volatilidade, o sistema de negociação mecânica pode definir os objetivos de lucro e os pontos de parada em diferentes níveis. Например, o sistema pode definir o ponto de saída do objetivo de lucro em 55% do valor ATR longe do ponto de entrada, não no valor total MFE de 60%.
E, a volatilidade pode exigir a definição dos pontos de saída stop-loss a 45% do valor ATR além do ponto de entrada, não em 40% da ATR. Ainda assim, é provável que este sistema atinja os níveis de lucro alvo com mais frequência do que os níveis de stop-loss, e os vencedores devem ser maiores, desde que os lucros alvo sejam maiores do que as perdas de paradas.
Para todas as negociações, o número calculado de pips para lucros-alvo e stop-loss sempre baseia-se na volatilidade apenas no momento da negociação, conforme reflete a ATR.
Quando surge um sinal, o sistema de negociação verifica o valor da ATR atual e, em seguida, calcula o número exato de pips para atingir o lucro alvo e os níveis de stop-loss.
Por exemplo, suponha que haja um sinal longo em EUR / USD, e o ATR atual seja de 100 pips. Assim, o ponto de lucro alvo será de 55 pips sobre o preço de entrada (55% do valor ATR). E, o stop-loss será de 45 pips sob o preço de entrada (45% da ATR).
Mais alguns pensamentos sobre Expectativa Matemática.
A expectativa matemática é geralmente menor para os negócios "curtos", e alguns comerciantes viram ME aumentar até dezesseis barras depois do aberto, depois decaem-se durante as elevações de preços em até oitenta barras após a abertura.
Para negociações "longas", o ME geralmente tem uma vida útil mais longa, com valores que podem aumentar rapidamente até o trigésimo período de tempo e, em seguida, continuam lentamente até cerca de 75 períodos de tempo. Usando este sistema, minha duração média do comércio é de cerca de 25 dias.
A melhor vantagem ao negociar EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parece acumular cerca de 30 períodos de tempo. Se o movimento favorável continua em frente a esse ponto médio, então é provável que algum tipo de viés fundamental no mercado esteja prolongando o movimento.
Em resumo, esta estratégia básica de negociação forex de múltiplas moedas aproveita um ME positivo e alto compartilhado entre os quatro principais pares de moedas. As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss são todos baseados em ME.
Quando os indicadores de expectativa matemática estão prevendo sucesso, os quatro principais pares de moedas - EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF - podem ser negociados com sucesso juntos ou separadamente.
Você já tentou ME em sua negociação?
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A maneira fácil de avaliar um sinal: atividade de negociação, Drawdown / Load e gráficos de distribuição MFE / MAE.
Os assinantes geralmente buscam um sinal apropriado, analisando o crescimento total da conta do provedor de sinal, o que não é uma má idéia. No entanto, também é importante analisar riscos potenciais de uma estratégia comercial específica. Neste artigo, mostraremos uma maneira simples e eficiente de avaliar um sinal de negociação com base em seus valores de desempenho:
Atividade comercial.
A negociação em um determinado dia e hora é determinada pelas regras de uma estratégia de negociação. Estratégias de longo prazo podem abrir posições uma vez por semana ou mesmo menos do que isso, e a vida útil do cargo pode ser de até semanas ou meses. A vida útil das posições de escalação pode ser de alguns minutos a várias horas, e essas negociações podem ser realizadas várias vezes ao dia.
A atividade comercial é exibida como a porcentagem do tempo total quando havia posições abertas na conta. Se esse valor se aproxima de 100%, significa que a conta quase sempre tem posições abertas e, portanto, o depósito do assinante será constantemente exposto ao risco de uma perda súbita. Por exemplo, lembre-se do recente referendo da União Européia do Reino Unido (Brexit), após o qual a libra britânica caiu acentuadamente por alguns minutos, ou a decisão do Banco Central Suíço de abandonar a taxa de câmbio do franco contra o euro, após o que o suíço O franco aumentou tanto quanto 30% em menos de 20 minutos. Alguns investidores conseguiram lucrar com esses eventos, mas aqueles que adivinharam a direção errada sofreram grandes perdas. Assim, uma atividade comercial extremamente alta pode arruinar seu depósito em caso de fortes movimentos do mercado, e este é um risco substancial.
Quais estratégias de negociação produzem alta atividade? Tais estratégias incluem sistemas baseados em martingale e estratégias de grade com técnicas de média, bem como arbitragem em cestas de moeda, sistemas de reversão, etc. Uma atividade de negociação elevada nem sempre é ruim, mas você deve analisar cuidadosamente COMO o provedor negocia. Se uma estratégia atingir o lucro ao fechar várias posições de um instrumento ao mesmo tempo, o provedor de sinal pode estar tentando medir as entradas de mercado erradas. Essa abordagem pode ser eficiente por muito tempo, e o sinal pode mostrar um aumento constante do saldo ao longo de meses. Mas, finalmente, o saldo da sua conta falha em cobrir uma redução enorme, e a negociação será fechada de forma natural por um Stop Out.
Por outro lado, uma atividade de negociação muito baixa (menos de 2-5%) indica que o provedor de sinal entra no mercado por um período de tempo muito curto e imediatamente o sai enquanto faz lucros ou prejuízos. Parece ser uma boa tática à primeira vista. Mas existe outro risco para um assinante, uma vez que os negócios do provedor podem ser perdidos, ou podem ser copiados com uma grande derrapagem. Como resultado, o provedor de sinal terá lucro, enquanto o assinante terá uma troca perdedora. Verifique o tempo de espera da posição média e as estatísticas de deslizamento entre o servidor do provedor e seu corretor. Você deve estar preparado para possíveis resultados negativos.
Portanto, tente encontrar um "meio de ouro" quando o provedor não troca muitas vezes abrindo trades menores de curto prazo, e ao mesmo tempo evita ser o tempo todo no mercado. Um sinal ideal é aquele que comercializa vários instrumentos financeiros diferentes (aplicando a diversificação por símbolos), mas sem aumento de volume adicional ou aumento do tempo de posse da posição para perder posições. Tais estratégias podem compensar perdas em um símbolo através de negociações vencedoras em outros instrumentos. Use o filtro para ver os sinais com o intervalo de atividade comercial desejado.
Gráfico de Drawdown.
O saldo da conta e os valores patrimoniais de cada sinal são monitorados desde o registro da conta no serviço Sinais. A diferença entre esses valores é positiva, se as posições atualmente abertas mostram um lucro flutuante. Mas se o patrimônio líquido for inferior ao valor do saldo, significa que a conta de negociação está tendo uma redução ou perda não registrada.
Reveja o gráfico de retirada durante todo o período de monitoramento do sinal para entender o que era o risco na conta antes que um cargo fosse fechado com lucro.
Por exemplo, neste caso, vemos que o lucro durante a vida útil da conta de negociação foi de 18% a 76% ao mês, enquanto a retirada flutuante atingiu mais de 16% em maio. Compare o desconto da conta e o lucro para decidir se você está pronto para perder 18% (ou multiplicá-lo por 3, isto é 18 * 3 = 54%) do depósito se a mesma retirada acontecer novamente na conta do provedor.
Depurar tabela de carga.
O valor da carga do depósito mostra a porcentagem dos fundos da conta usados para abrir posições. Fórmula de cálculo de carga:
Carga = Margem / Patrimônio * 100%
Se o valor da conta corrente for de 10.000 USD, e a margem de posições abertas é de 5.000 USD, a carga da conta é 50% = 5.000 USD / 10.000 USD * 100%. Os valores dos lotes negociados maiores causam flutuações de capital maiores na conta do provedor em caso de mudanças no preço de mercado, resultando em uma carga maior na conta de negociação. Em outras palavras, quanto maior a carga na conta, maiores os riscos.
A margem depende da alavancagem da conta, o que significa que a carga em uma conta com a alavancagem de 1: 500 será 5 vezes menor do que na conta com a alavanca de 1: 100. Mas o risco será o mesmo. Então, além do valor da carga, você também deve prestar atenção à alavancagem da conta do provedor. Recomendamos que você leia o artigo do Forex Trading ABC, que explica a dependência do valor da margem na alavancagem da conta.
Margem (na moeda base do símbolo) = Valor do lote (na moeda base do símbolo) / Leverage_value.
Por exemplo, se um fornecedor negocia com a alavancagem 1: 500 e a carga de depósito registrada atinge 40% ou mais, um assinante com alavancagem de 1: 100 teria uma carga de mais de 200% (40% * (1: 100 / 1: 500) = 40% * 5). O que significa, quais são os riscos adicionais para assinantes de sinais neste caso? Os fundos do assinante podem não ser suficientes para cobrir uma redução, e todas as posições perdidas podem ser fechadas por um Stop Out. Enquanto isso, o provedor de sinal pode manter a posição e fechá-la com uma perda zero ou mesmo com lucro.
Assim, uma carga elevada na conta de negociação de um provedor pode significar um risco aumentado para um assinante e pode drenar sua conta. Cada sinal é fornecido com a guia Crescimento, no qual você pode verificar a carga máxima registrada durante o tempo de monitoramento da conta.
Você pode reduzir a carga no depósito, limitando adicionalmente a porcentagem de depósito negociado em seu terminal de negociação: Use não mais que% do parâmetro de depósito. Esta opção pode proteger sua conta de grandes perdas, especialmente nos casos em que o provedor e o assinante tenham diferentes valores de depósito e alavancagem. Por exemplo, um assinante pode optar por limitar a porcentagem da carga de depósito a 30%. Neste caso, os volumes comerciais são calculados automaticamente.
Distribuição MFE e MAE.
A seção Riscos apresenta o gráfico de carga de depósito e, além disso, contém gráficos de distribuição MFE e MAE. Estes gráficos descrevem as características de cada posição fechada durante a vida útil. As explicações detalhadas dessas características estão disponíveis na Mathematics in Trading. Como estimar o artigo de Resultados do Comércio. Aqui, mostramos apenas como entender o estilo de negociação do provedor em 1 segundo ao analisar esses clusters.
Os pontos verdes no quadrante superior do gráfico MFE marcam os negócios que tiveram um lucro flutuante maior do que o registrado durante o fechamento da posição. Isso significa que, para esta posição, Take Profit não foi usado para bloquear os lucros. Assim, um grande número desses pontos verdes no canto superior direito do gráfico MFE significa que a negociação é baseada no princípio "Permitir lucro". É um atributo comum das estratégias de tendências.
O mesmo se aplica ao gráfico MAE - uma grande porcentagem de pontos vermelhos no canto inferior esquerdo significa que um fornecedor está inclinado a "superar" as perdas. Um gráfico com um grande número de pontos vermelhos sugere que o provedor prefere não usar Stop Loss, quebrando a primeira regra de negociação "Reduza as perdas, deixe seus lucros correrem".
Esses gráficos de distribuição ajudam você a entender o estilo de negociação do provedor:
muitos pontos verdes no gráfico MFE - As ordens de take take não são usadas, o provedor permite que o lucro funcione com uma entrada apropriada no mercado; muitos pontos vermelhos no gráfico MAE - as ordens Stop Loss não são usadas, o provedor não limita as perdas em caso de uma entrada mal sucedida;
Avaliação geral rápida de um sinal.
Com base nos quatro critérios descritos, você pode determinar o estilo de negociação do provedor de sinais. A baixa atividade de negociação (& lt; 5%) pode ser problemática para a cópia de sinal, e uma atividade comercial elevada expõe a conta do assinante a um risco constante.
Maiores valores de retirada podem ser o outro lado de um crescimento de rentabilidade estável, que pode ser alcançado através de um período de retenção mais longo da posição perdedora ou pela adição de volumes em caso de entradas de mercado erradas.
A alta carga de depósito, especialmente quando combinada com uma alta alavancagem na conta do provedor, também pode levar a perdas nas contas dos assinantes com uma alavancagem menor.
Os gráficos de distribuição MFE e MAE apontam para o uso de pedidos Stop Loss e Take Profit pelo provedor de sinal. Geralmente, podemos derivar a seguinte regra:
Um gráfico de crescimento suave e uniforme de um sinal geralmente é acompanhado de gráficos de levantamento e carga muito desgastados.
Todo sinal apresentado na vitrine é fornecido com informações estatísticas extensas. Certifique-se de analisar cuidadosamente os dados fornecidos ao escolher uma estratégia de negociação para copiar.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.
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